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一类常利率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型

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将文献[6]中常利率情况下的风险模型,推广为索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,并更正了文献[6]中的错误.

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来源
《数学理论与应用》 |2010年第1期|62-66|共5页
作者
甘柳; 晏小兵; 彭朝晖;
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作者单位

长沙理工大学经济管理学院,长沙,410076;

长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙,410076;

长沙理工大学经济管理学院,长沙,410076;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
Poisson-Geometric过程; 破产概率;

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