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A Distribution of Extreme Value for a Compound Binomial Risk Model under Rates with autoregressive structure of order 2

机译:具有二阶自回归结构的利率下复合二项式风险模型的极值分布

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摘要

In this paper, we consider a compound binomial risk model under Rates with autoregressive structure of order 2, derive the distribution of the minimum surplus before the ruin and the integral equation satisfied by the distribution.
机译:在本文中,我们考虑了具有二阶自回归结构的利率下的复合二项式风险模型,得出了破产前的最小剩余盈余的分布以及该分布所满足的积分方程。

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