波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价

摘要

By analyzing the underlying asset price vibration rate following a countable state Markov chain, the predic- tion model of future time vibration rate and the related pricing method of stock option are made.%通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。