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波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价

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通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.

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来源
《经济数学》 |2009年第3期|14-17|共4页
作者
龚海文; 王跃恒; 包汉俞;
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作者单位

长沙理工大学,数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076;

长沙理工大学,数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076;

长沙理工大学,数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076;

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正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用 ;
关键词
波动率 ; 有限马尔可夫过程; 期权定价 ;

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