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基于GARCH-M模型的湖南省CPI波动的实证研究

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居民消费物价指数的波动聚集性问题是物价研究中的一个重要课题.文章根据湖南省1994年1月到2012年5月的居民消费物价指数月度数据,运用时间序列的GARCH模型对其建立模型,较好的拟合了湖南省居民消费物价指数,并得出湖南省居民消费物价指数存在波动聚集性,它对外部冲击反应比较慢,具有时滞性.

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来源
《数学理论与应用》 |2013年第4期|87-93|共7页
作者
孙红果; 余星;
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作者单位

湖南人文科技学院数学与应用数学系,娄底,417000;

湖南人文科技学院数学与应用数学系,娄底,417000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
GARCH-M模型; 居民消费物价指数; 条件异方差;

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