时间序列计量模型优劣比较方法的建立

摘要

时间序列分析方法是伯克斯和詹金斯(BOX-Jenkins)于1 976年提出的.这种建模方法的特点是不考虑其他解释变量的作用,而是依据变量自身的变化规律,利用外推机制描述时间序列的变化.目前这种方法已经广泛应用于自然科学和社会科学的个个领域,特别是经济领域.但是在建模的过程中可能出现几个不同的模型都能拟合数据的生成过程.本文通过对模型残差和样本外推预测误差的综合分析,建立时间序列计量模型优劣比较的评价方法体系.