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基于GARCH(11)模型的股票价格指数波动性分析——以沪市为例

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摘要

文章以中国股票市场上的沪市价格指数为样本,采用GARCH对沪市价格指数的波动性进行分析.实证研究的结果说明了沪市有着强烈的风险溢价现象,股票价格和风险成正比,当股市波动较大时,风险较大,相应的回报率也较高;股市波动对外部的反应函数以一个相对较快的速度递增,股市一旦出现大的波动在短的时间内很难消除.

著录项

来源
《市场论坛》 |2009年第7期|74-75|共2页
作者
薛襄稷;
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作者单位

集美大学诚毅学院,福建,厦门,361021;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
GARCH模型; 价格指数; 波动性;

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