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DCE与CBOT大豆期货价格平稳过程的比较研究

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本文使用Granger协整检验方法对DCE(大连商品交易所)和CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货价格的平稳过程作了比较研究.实证结果显示:DCE与CBOT大豆期货价格之间存在着明显的长期均衡关系,但是它们之间的短期波动修正关系并不明显,表明我国的大豆定价在国际上占有越来越重要的地位.

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来源
《管理评论》|2005年第1期|53-57|共5页
作者
韩德宗; 孙亚东;
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作者单位

浙江工商大学金融学院,杭州,310035;

浙江天马期货经纪公司,杭州,310003;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
大豆期货价格; 平稳过程; 协整检验; ADF检验;

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