首页> 中文期刊> 《周口师范学院学报》 >具有随机寿命的两值期权定价

具有随机寿命的两值期权定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.

著录项

来源
《周口师范学院学报》 |2009年第5期|35-37|共3页
作者
梅雨; 闵先雄;
展开▼
作者单位

武汉军械士官学校数学教研室,湖北,武汉,430075;

武汉军械士官学校数学教研室,湖北,武汉,430075;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
随机寿命; 两值期权; 定价;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价 [J] . 程潘红 ,许志宏 . 内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版） . 2022,第001期
2. 随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价 [J] . 李蕊 . 兰州理工大学学报 . 2011,第004期
3. 基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价 [J] . 刘兆鹏 ,张增林 . 宿州学院学报 . 2011,第005期
4. 基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价 [J] . 刘兆鹏 ,费时龙 ,晋守博 . 安庆师范学院学报（自然科学版） . 2011,第001期
5. 具有随机寿命的2种奇异期权的定价 [J] . 王剑君 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2008,第005期
6. 具有随机寿命的两值期权定价 [C] . 梅雨 ,马路安 ,何穗 . 第四届中国不确定系统年会 . 2006
7. 具有随机寿命的一类期权定价和Black-Scholes公式的推广 [A] . 梅雨 . 2007

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号