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股指期货与现货指数超前滞后关系研究

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摘要

采用沪深300股指期货和沪深300现货指数的高频数据,运用协整理论和向量自回归模型对股指期货和现货指数的关系进行探讨.研究发现:沪深300股指期货和现货指数之间存在长期稳定的均衡关系,期货价格在价格发现中尚且不能占据主导地位,价格发现能力较弱.

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来源
《郑州航空工业管理学院学报》 |2015年第1期|34-38|共5页
作者
王晓娟; 朱喜安;
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作者单位

中南财经政法大学统计与数学学院,湖北武汉430073;

中南财经政法大学统计与数学学院,湖北武汉430073;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 现贷指数; 协整检验; 超前滞后关系; VEC模型;

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