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基于Variance Gamma(VG)分布下的VaR与CAaR

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摘要

以VaR和CAaR为风险度量,针对金融资产收益率分布通常存在的"尖峰厚尾"性,引用VG分布来分析金融资产的VaR和CAaR,实证表明VG分布能较好地拟合金融资产收益率分布,与实际金融市场的变化更贴切.

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来源
《玉林师范学院学报》 |2009年第5期|21-25|共5页
作者
唐鸿玲;
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作者单位

广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004;

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正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
VaR; CAaR; VG分布;

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