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基于Schwartz模型重构局部波动率

             

摘要

为解决从Schwartz模型的市场数据中重构局部波动率的反问题,采用线性化方法将此问题转换为重构二阶抛物型方程源项系数的反问题,并运用最优控制理论证明了控制泛函极小元的存在性和必要条件.

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