基于RJMCMC的对数正态分布均值多变点检测

摘要

针对数据呈现偏态分布且存在变点的情况,建立对数正态分布均值多变点模型,给出该分布模型的似然函数,利用可逆跳马尔可夫链蒙特卡罗(RJMCMC)算法来计算多个变化点的数量和位置的后验概率.设计了四种类型的跳跃,并给出了每种跳跃的接受概率.仿真研究表明,基于RJMCMC的方法能够有效地检测对数正态分布序列中均值参数的变化个数及变点位置.最后,通过实证分析说明了所建立的模型是切实可行的.