厚尾相依面板序列均值变点的截尾CUSUM估计

摘要

研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾,截尾后的数据二阶矩存在;在适当假设条件下,推广了截尾情形的Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量;证明估计量的相合性及其收敛速度。结果表明:厚尾相依序列参数β越小,估计量的收敛速度越快。截尾型CUSUM估计量能有效避免估计结果受厚尾序列“异常”点的影响,从而有更好的稳健性。