负荷时间序列GARCH-GED模型厚尾动态结构研究

摘要

讨论了负荷时间序列GARCH-GED模型厚尾参数动态结构。在论证ARCH效应存在性的基础上,建立了GARCH-GED模型。运用rollingtest方法,针对不同时段的子样本分别建立系列GARCH-GED模型,展示了厚尾参数的动态时变特征,并验证了厚尾分布选取的必要性。实际算例结果表明模型有着良好的预测能力。