债券组合管理模型及其敏感性分析

摘要

为了对金融机构的资产进行有效组合,使得资产和负债合理搭配,在不完全信息情形下,利用随机规划的定界技术,研究了资产负债管理模型参数的敏感性,分别得到了在随机利率和随机负债情形下极大效用函数的上、下界,进而确定了效用函数的活动范围,以此作为金融机构资产配置的参考依据.