破产理论中到达给定水平的时间分析

摘要

研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型,该模型在保险实务中有着实际应用背景。运用鞅方法,研究了盈余首次到达给定水平的时间问题,得到了它的矩母函数以及相应的期望和二阶矩的具体表达式,为保险公司的财务精算分析提供了理论支持。