矩阵正态分布均值矩阵的容许线性估计(Ⅱ)

摘要

本文考虑以下问题:设n×m随机矩阵Y有分布N(Θn×m,Vm×m( )Σn×n),即Vec(Y)服从均值向量为Vec(Θ)协方差矩阵为Vm×m( )Σn×n的多元正态分布,其中Θ为未知矩阵.讨论当V,Σ已知时,矩阵SΘ在两种比较标准下的容许线性估计.称以上讨论的分布为矩阵正态分布.