具有正态分布均值矩阵线性估计的可容许的等价性及其特征

摘要

本文考虑正态分布的均值矩阵的估计问题,损失函数取为为。由于在多元情况下(m≥2),该损失是一矩阵,因此,有许多比较该风险矩阵大小的标准。在这里通过参照多元分析中选主分量的方法,用风险矩阵的前X个最大特征根的和作为标准。对每一个K,都对应地有一种容许性定义,把它称为K-容许性。本文得到了一个有趣的结果:的线性估计的K-容许性等价于低维矩阵的线性估计在通常损失下的容许性,并得到了其K-容许的特征。当m≥3时,由这些特征知:在@的线性估计分别是K-容许性的意义下,m个K-容许的定义能够被分为三个等价类。