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石油价格的ARFIMA模型预测研究

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摘要

经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的ARMA模型是不考虑长记忆性的.应用考虑长记忆性的ARFIMA模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的ARMA模型.

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来源
《上海理工大学学报》 |2005年第6期|539-542|共4页
作者
冯春山; 吴家春; 蒋馥;
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作者单位

上海交通大学,管理学院,上海,200052;

上海交通大学,管理学院,上海,200052;

上海交通大学,管理学院,上海,200052;

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正文语种 chi
中图分类工业产品;
关键词
石油价格; ARFIMA; 长记忆;

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