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机译:使用Arfima和Har模型预测实现的挥发性
Univ Lancaster Dept Econ Bailrigg LA1 4YX England;
Univ New Orleans Dept Econ &
Finance New Orleans LA 70148 USA;
Univ Kent Kent Business Sch Canterbury ME4 4TE Kent England;
Univ Lancaster Dept Econ Bailrigg LA1 4YX England;
High-frequency data; Market conditions; Market sectors; Realised variance; HAR; ARFIMA;
机译:使用Arfima和Har模型预测实现的挥发性
机译:美国暗示波动指数在中国股市波动预测中的作用:来自Har模型的证据
机译:使用Arfima-Phimark模型预测马铃薯价格波动性的统计建模
机译:用GARCH和HAR-RV模型建模与预测返回波动率:美国股市案例
机译:金融资产波动性的ARFIMA建模。
机译:预测江苏省(中国)的最佳太阳能供应:使用天气和能源混合预测模型的系统方法
机译:“使用aRFIma-GaRCH模型建模和预测日经225指数波动的波动性”