首页> 中文期刊>上海理工大学学报 >二叉树模型用于可转换公司债券定价

二叉树模型用于可转换公司债券定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

可转换公司债券兼具债券、股票和期权3个方面的部分特征,再加上可转债的赎回条款和回售条款,使其定价更为复杂.利用二叉树模型,给出了附有赎回条款和回售条款的可转债的定价方法,分析了赎回条款和回售条款对可转债的影响.

著录项

来源
《上海理工大学学报》|2008年第6期|543-546|共4页
作者
朱祎莉; 宁同科;
展开▼
作者单位

上海理工大学理学院,上海,200093;

上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200052;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
可转换公司债券; 二叉树模型; 风险中性概率; 赎回条款; 回售条款;
入库时间 2022-08-18 08:10:01

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于二叉树模型的可转债定价:定价偏差的影响因素分析 [J] . 蒋崇辉 ,奉琳 . 金融教育研究 . 2021,第001期
2. 基于二叉树模型的可转债定价:定价偏差的影响因素分析 [J] . 蒋崇辉 ,奉琳 . 金融教育研究 . 2021,第001期
3. 基于二叉树模型的农业可转债定价研究——以天康转债为例 [J] . 方欣 ,丁胜 ,荀晨 . 中国林业经济 . 2021,第001期
4. B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析 [J] . 段一超 . 中阿科技论坛(中英文) . 2021,第009期
5. 基于二叉树模型方法的Bermuda型理财产品定价 [J] . 邱明雪 ,孙玉东 . 湖北民族学院学报（自然科学版） . 2019,第002期
6. 期权定价的二叉树模型——基于风险中性世界 [C] . Juan Hu ,胡娟 . 中国企业运筹学第九届学术年会 . 2014
7. 考虑信用风险的我国可转换公司债券定价—基于二叉树模型的研究 [A] . 戴颖喆 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号