二叉树模型
二叉树模型的相关文献在2001年到2022年内共计215篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文197篇、会议论文8篇、专利文献565057篇;相关期刊154种,包括长春大学学报(社会科学版)、当代经济、经济研究导刊等;
相关会议8种,包括中国企业运筹学第九届学术年会、第三届中国国家网格学术年会、中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会等;二叉树模型的相关文献由401位作者贡献,包括连颖颖、张胜良、柳向东等。
二叉树模型—发文量
专利文献>
论文:565057篇
占比:99.96%
总计:565262篇
二叉树模型
-研究学者
- 连颖颖
- 张胜良
- 柳向东
- 金凌辉
- 任芳玲
- 何颖俞
- 余伟
- 余放
- 侯为波
- 冯晶晶
- 刘东静
- 刘伟
- 刘辉
- 周毅
- 和凌云
- 孔成
- 孙岩
- 孙浩然
- 张昊阳
- 张雨萱
- 徐立中
- 李学礼
- 李宇轩
- 李昊轩
- 李石君
- 杨子昕
- 杨平
- 杨济海
- 樊亚云
- 江盟
- 沈洁
- 王杨
- 甘琳
- 虞莉佳
- 解菲
- 许民乐
- 贺钰淇
- 贾斯莹
- 赵丰年
- 赵明月
- 赵莹
- 邓学霖
- 邓彦增
- 邓芹
- 邢瑞芳
- 邱军林
- 郭丽莎
- 韩立杰
- 龚红霞
- Juan Hu
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沈一诺;
张胜良
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摘要:
利用二叉树定价原理,以碳中和领域龙头企业盈峰环境科技集团股份有限公司发行的盈峰转债为例,选取2021年5月13日到2021年6月2日之间盈峰转债的数据,比较分析碳中和可转换债券的理论价值和市场价格,结果显示:碳中和产业可转债的内在理论价值与实际市场价格之间存在较大偏差。针对碳中和产业现状分析偏离原因提出了建议。
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蒋丽晨;
张胜良
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摘要:
由于农业灌溉水资源的不足和灌溉效率的低下,我国农业灌溉目前面临着很大的危机与挑战,节水灌溉已经成了当前水资源利用的一大重点。通过查阅企业资料及各大财经网站,运用MTALAB编程软件,基于二叉树模型,以大禹转债为例,对节水灌溉业的可转债进行价值分析,并对大禹转债的赎回条款和回售条款进行进一步的价值分析,并为农业节水灌溉未来发展提出有效建议。
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李颖;
张胜良
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摘要:
以伟20转债为例,选取其30个交易日的数据,使用二叉树模型对其进行定价研究,并将该模型运用到其他含有碳中和概念的可转债定价分析中,发现除迪龙转债外,其余转债的实际价格均被低估。对这一结果的原因进行分析,并根据结果提出了建议。
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刘嘉欣
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摘要:
期权,作为一种合约,有着很好的规避风险的作用,其中期权的定价也是期权研究的重点方面。文章首先介绍了二叉树定价模型,结合无套利定价、风险中性定价原理,对二叉树的单期定价模型、多期定价模型进行了分析,在此研究的基础上,对我国沪深300ETF 期权的定价进行实证分析,得出经模型计算出的期权价格与实际期权市价拟合程度较好的结论,最后给出期权定价模型的应用建议。
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蒋贾霜;
吕俊娜
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摘要:
在轨道交通PPP项目中,政府通常采用资本补偿和需求保证/限制来吸引社会资本参与。资本补偿是轨道交通PPP项目特许协议的关键参数之一,有必要结合需求保证/限制的复合期权价值对资本补偿决策进行深入研究。采用二叉树模型与蒙特卡洛模拟相结合的方法来描述未来需求的不确定性,然后基于实物期权理论,将需求保证/限制看成一系列欧式看涨和看跌期权组合成的复合期权,并将其价值模型引入到资本补偿决策模型中,最后通过算例分析得到了需求保证/限制价值及出现次数的概率分布,考虑该价值下的最小资本补偿比例的风险分布。结果表明:需求保证/限制在极大概率上会对资本补偿决策产生影响,提供需求保证/限制能有效降低资本补偿的不稳定性,更有利于政府进行资本补偿决策。
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周芳
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摘要:
2017年被称为期权发展的元年,白糖期权作为郑州商品交易所2017年4月19日上线的首批商品期权,期货期权,美式期权,为实体企业特别是糖企提供了套期保值的新手段,然而,我国商品期权发展迅速,但起步较晚,上市3年之后是否发挥期权交易的优势,市场情况如何等问题具有明显的现实意义,其中白糖期权的定价问题成为白糖期权研究的重要之一。对白糖期权上市3年以来的交易情况以及发展特点进行研究,通过比较期权定价的数值方法,结合白糖期权的特点,以2019年成交量大于1000手的白糖期权为例进行实证分析,发现成交量大于1000手的白糖期权集中在高执行价格的看涨期权与低执行价格的看跌期权上,与此同时,基于二叉树模型的模拟价格与市场价格进行比较分析,发现利用二叉树模型计算出的期权价值与期权市场价格存在区别,且偏离程度与执行价格呈现一定的关联性。
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段一超
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摘要:
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价模型和二叉树模型为阿里巴巴股票2021年12月17日即将到期的虚值认购期权和虚值认沽期权进行期权定价。研究结果表明:两种期权定价模型对看跌虚值期权的定价效率更高,而两种期权定价模型中B-S-M的定价效率更高。
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何一若
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摘要:
以美股AAPL为标的资产,首先比较布莱克-斯科尔斯和二叉树模型对标的欧式期权估值的有效性,发现在不同执行价格下,二叉树模型对欧式看涨期权和看跌期权的估值表现与布莱克-斯科尔斯模型的相一致,当模拟步数达到2000时,二叉树模型能够对欧式期权进行正确估值.分析二叉树模型的波动性,发现在小波动性下二叉树模型的估值性更稳定,二叉树模型对平值期权估值的收敛性基本不受波动性的影响.将二叉树模型应用于美式期权的定价,发现二叉树模型对美式看跌期权的估值接近真实值,对美式看涨期权的估值误差波动性较大.研究结果为不同类型期权定价研究奠定了理论基础.
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李倩;
冯巍
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摘要:
期权到期收益与标的资产价格呈现出非线性的特征,这也使得对期权的定价相对于股票,期货等金融工具更加复杂.对于不支付红利美式看涨期权和普通欧式期权因为不会提前行权,故可以使用基本的BS模型进行定价,但是对于支付红利的美式看涨期权和美式看跌期权,因为在期权有效期内可以随时行权,所以不能用基本BS公式进行定价,随着期权的发展,对期权的客制化需求不断加深,因此如何对美式期权定价便成了期权研究中的一个很重要的问题.基于此,本文通过介绍两种常用的美式期权定价方法,对两种定价方法进行对比分析,评价两种方法的优缺点,阐述两种方法各自适用的情景.
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Juan Hu;
胡娟
- 《中国企业运筹学第九届学术年会》
| 2014年
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摘要:
期权作为一种衍生金融工具,是一种选择权.期权价格的高低直接影响到买卖双方的盈亏情况,是期权交易的核心问题,因此期权定价变得十分重要和有意义.期权定价最常用的模型之一是二叉树模型,这个模型是基于一系列假设前提并在一定条件下成立,使用的范围也比较宽,简单又不失精确性.文章从二叉树模型的基本原理和假设出发,理出一条二叉树模型定价的基本思路,并用Excel软件计算股票期权的价格二叉树,最后给出二叉树模型在风险投资领域的一个简单应用.
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周胜
- 《中国核能行业协会2008年中国核能可持续发展论坛》
| 2008年
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摘要:
由于未来化石燃料成本和电力需求的不确定性,核电项目的未来上网电价具有不确定性。由于核电建设周期具有一定的不确定性,从而导致核电项目初始投资(建成价)具有很大的不确定性。本文采用实物期权方法中的二叉树模型,在考虑未来上网电价和初始投资具有不确定性的情况下,对核电项目的投资价值进行量化分析。结果表明,实物期权方法能更合理地评价核电项目的投资价值和经济竞争力。
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- 《第19届中国过程控制会议》
| 2008年
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摘要:
针对标准支持向量机处理大规模数据集会出现训练速度慢、计算量大的缺点,提出了一种基于二叉树模型的支持向量机回归方法.通过二叉树模型将大样本数据集自适应分解成若干个子集,利用支持向量机分段提出支持向量,再把这些支持向量汇合成一个训练样本集进行训练产生决策函数,并将其应用到混沌时间序列的预测.与标准算法相比,该方法在保证泛化精度一致的前提下,极大地加快了训练速度.
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胡健明;
戴方毕;
汤丹芬;
李博;
高旭东;
周光明
- 《第三届中国国家网格学术年会》
| 2011年
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摘要:
针对二叉树定价模型算法计算量大、耗时长的问题,利用CUDA架构对该模型进行了并行改造,在GPU上对该算法进行了加速测试与相应的性能分析。实验结果表明:在单个GTX295节点上,对于数据规模为16 K的期权,GPU相对于其4核Xeon E5520的加速比已达约200倍,GPU每s所能处理的期权数量达到了24 852个,符合实时商业引擎的要求。另外,通过衡量一些关键指标,考察了该算法在GPU上的扩展性及其计算精度对结果的影响。
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胡健明;
戴方毕;
汤丹芬;
李博;
高旭东;
周光明
- 《第三届中国国家网格学术年会》
| 2011年
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摘要:
针对二叉树定价模型算法计算量大、耗时长的问题,利用CUDA架构对该模型进行了并行改造,在GPU上对该算法进行了加速测试与相应的性能分析。实验结果表明:在单个GTX295节点上,对于数据规模为16 K的期权,GPU相对于其4核Xeon E5520的加速比已达约200倍,GPU每s所能处理的期权数量达到了24 852个,符合实时商业引擎的要求。另外,通过衡量一些关键指标,考察了该算法在GPU上的扩展性及其计算精度对结果的影响。
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胡健明;
戴方毕;
汤丹芬;
李博;
高旭东;
周光明
- 《第三届中国国家网格学术年会》
| 2011年
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摘要:
针对二叉树定价模型算法计算量大、耗时长的问题,利用CUDA架构对该模型进行了并行改造,在GPU上对该算法进行了加速测试与相应的性能分析。实验结果表明:在单个GTX295节点上,对于数据规模为16 K的期权,GPU相对于其4核Xeon E5520的加速比已达约200倍,GPU每s所能处理的期权数量达到了24 852个,符合实时商业引擎的要求。另外,通过衡量一些关键指标,考察了该算法在GPU上的扩展性及其计算精度对结果的影响。
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胡健明;
戴方毕;
汤丹芬;
李博;
高旭东;
周光明
- 《第三届中国国家网格学术年会》
| 2011年
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摘要:
针对二叉树定价模型算法计算量大、耗时长的问题,利用CUDA架构对该模型进行了并行改造,在GPU上对该算法进行了加速测试与相应的性能分析。实验结果表明:在单个GTX295节点上,对于数据规模为16 K的期权,GPU相对于其4核Xeon E5520的加速比已达约200倍,GPU每s所能处理的期权数量达到了24 852个,符合实时商业引擎的要求。另外,通过衡量一些关键指标,考察了该算法在GPU上的扩展性及其计算精度对结果的影响。