随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

摘要

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注.本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性.