首页> 中文期刊> 《中国科学技术大学学报》 >基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析

基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及“滑窗”检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取.最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响,而且其功效也是单调的.

著录项

来源
《中国科学技术大学学报》 |2013年第12期|984-988,1040|共6页
作者
罗丽莎; 潘婉彬; 缪柏其;
展开▼
作者单位

中国科学技术大学管理学院统计与金融系,安徽合肥230026;

中国科学技术大学管理学院统计与金融系,安徽合肥230026;

中国科学技术大学管理学院统计与金融系,安徽合肥230026;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
自正则化; K-S检验; 均值变点;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于Bootstrap方法的重尾相依序列均值变点Ratio检验 [J] . 金浩 ,高奎 ,张思 . 统计与决策 . 2019,第23期
2. 基于Sieve Bootstrap方法的长记忆过程均值变点的检验 [J] . 马健琦 ,陈占寿 ,吕娜 . 青海师范大学学报（自然科学版） . 2017,第002期
3. 基于K-均值聚类和凝聚聚类的离群点查找方法 [J] . 曾颖 ,罗可 ,邹瑞芝 . 计算机工程与应用 . 2009,第029期
4. 基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验 [J] . 刘舰东 ,金浩 . 统计与信息论坛 . 2018,第006期
5. 基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点 [J] . 金浩 ,张思 . 宝鸡文理学院学报（自然科学版） . 2017,第003期
6. 基于均值变点检验的结构损伤定位方法研究 [C] . 张开鹏 ,吴代华 ,李卓球 . 第十三届全国结构工程学术会议 . 2004
7. 长记忆序列均值变点及单位根检验的研究 [A] . 李渊园 . 2018

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号