基于混合样本的污染线性模型的非参数估计

摘要

研究污染线性模型:yi=(1-ε)xTiβ+zi,1≤I≤n.设误差序列{zi}是平稳的α-混合序列,fε(x)为其公共的未知密度函数,在假定Ez2i<∞的情况下,讨论了基于残差的fε(x)核估计的相合性及其收敛速度.并构造了污染系数ε及回归参数β的非参数估计,建立了估计量的强相合性及强收敛速度.