带干扰的复合Poisson—Geometric过程变破产限风险模型

摘要

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广，使保单与索赔到达都是复合Poisson—Geometric过程，同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式，且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。