多阶段随机规划的稳定平稳策略

摘要

众所周知,迄今我们在解多阶段随机规划时所遇到的困难是由于这样一个事实的复合作用而产生的,即可能的实现值的个数随着阶段数的增加而成指数增加,也就是人们所说的“维数恶魔”。本文对很广泛的一类多阶段随机规划模型,提出了稳定策略的新概念来对付这个“恶魔”。稳定策略不同于平稳策略,是避免可能的实现值成指数增加的策略。本文研究了稳定策略以及稳定的平稳策略的某些性质,并对一种具体情形,证明了寻找最优稳定平稳策略等价于寻找某种带补偿的三阶段随机规划的最优解。最后给出了一些计算结果,这些结果反映了新的概念的优点。