多阶段随机规划中的一类可行策略

摘要

多阶段随机规划的求解是一项很困难的工作。本文首次给出了它的一类比较简单易求而又较好的可行策略，证明了这类策略是平稳策略，它可以抑制状态变量实现值的个数成指数增长。在这类可行策略上求最优策略的问题是一个解带补偿的三阶段随机规划的问题，其最优目标值是原问题最优目标值的很紧的上界估计。