随机误差序列自相关的贝叶斯诊断及其单位根检验

摘要

在线性模型Y=Xβ+U中,通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同,而且均服从正态分布.但在利用时间序列数据和横截面数据的模型中,前一期的误差一般与后一期的误差相关,误差项并不满足独立性要求,此时OLS估计不再是最佳线性无偏估计.根据贝叶斯定理,通过自相关系数的条件后验分布,研究了自相关系数的统计推断问题,包括点估计、区间估计、自相关的统计诊断和单位根的统计检验.