A股上市公司ST风险预警——基于KMV模型的大样本经验实证

陈延林; 吴晓

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A股上市公司ST风险预警——基于KMV模型的大样本经验实证

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针对中国上市公司股权结构的特殊性,修正KMV模型中股权市值计算和违约点设定方法,以2010-2011年所有A股上市公司为样本,运用修正的KMV模型对ST公司和非ST公司信用风险进行评价和预测,建立合适的财务困境预警线.大样本下的实证研究表明,修正后的KMV模型至少可以提前两年对上市公司的财务困境进行有效预警.

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来源
《华南师范大学学报（社会科学版）》|2014年第4期|92-99|共8页
作者
陈延林; 吴晓;
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作者单位

华南师范大学经济与管理学院,广东广州510006;

华南师范大学经济与管理学院,广东广州510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类公司;经济数学方法;
关键词
KMV模型; 上市公司; 财务困境; 预警; 大样本;
入库时间 2022-08-18 00:32:50

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