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基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型

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摘要

在Markowitz均值-方差模型的基础上,在衡量组合收益时,考虑了交易费用;在衡量组合风险时,引入绝对偏差,建立了基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型.实证分析的结果表明,该模型是有效的,与均值-方差模型相比,节省了计算时间,为投资者提供了一个简单实用的选择模型.

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来源
《邵阳学院学报（自然科学版）》|2010年第2期|18-21|共4页
作者
连仁源; 许若宁;
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作者单位

广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州,510006;

广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州,510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;证券市场;
关键词
投资组合; 交易费用; 绝对偏差; 有效边界;

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