基于修正的均值—绝对偏差投资组合模型

摘要

针对投资者期望在较低风险下获得较高的投资收益,且偏好投资收益率高的证券,通过在已有的均值-绝对偏差模型的基础上,引入权值系数,并对模型的约束条件进行简化,构造新的均值-绝对偏差模型.然后,再利用粒子群算法,结合算例进行实证分析,表明此模型是合理的且有效的.