具有交易费用的均值-极大极小半绝对偏差投资组合模型

摘要

本文基于极大极小半绝对偏差风险函数，费用的投资组合选择模型，并研究了模型的求解方法，简化了模型的计算。最后，给出了算例予以说明。根据国内证券交易市场的实际情况提出了具有交易得到了将该模型转化为线性规划问题的方法，大大