平稳时间序列的预报误差方差估计的收敛速度

摘要

对平衡时间序列｛ｘ（ｔ），ｔ＝０，±１，．．．｝的基于过去观察值对将来值的预报，向前ｈ步预报误差的方差ｖ（ｈ）（ｈ＞１）和可预报性度量Ｚ（ｈ）＝Ｒ（０）－Ｖ（ｈ）／Ｒ（０）是两个关键参数。本文给出由Ｂｈａｎｓａｌｉ提出的ｖ（ｈ）和ｚ（ｈ）的两种估计方法的收敛速度。