线性回归误差项自相关时参数估计量的方差及方差估计量

摘要

本文就简单/多元线性回归、误差项一阶/高阶线性自相关所形成的“简单一阶”、“简单高阶”、“多元一”、“多元高阶”四种情形，逐一地导出了有限样本时参数估计(向)量的方差、误差项方差的估计量、以及参数估计(向)量的方差的估计量。结果表明,误差项线性相关时的各种方差及估计量与模型满足经典假设时的方差及估计量完全不同以及偏离的数量。