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随机跳环境下远期起点期权的近似定价

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在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题.首先利用Girsanov定理得到了跳扩散模型下鞅测度的表示式,然后利用鞅定价理论得到了易于计算的远期起点期权的定价公式,利用它可以直接计算期权的任意精度近似价格.

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来源
《山西大学学报：自然科学版》 |2008年第4期|504-507|共4页
作者
杨建奇; 肖庆宪;
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作者单位

上海理工大学管理学院;

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正文语种 chi
中图分类金融市场 ; 概率论（几率论、或然率论） ;
关键词
远期起点期权; 鞅定价方法; 跳扩散过程;

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