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在随机利率条件下连续履约价期权的定价

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摘要

讨论连续履约价期权、连续履约价限界期权的定价.在完备市场中,在一个单因素的H JM框架之下,利用鞅方法,获得了这两类看涨期权的精确的定价公式.最后用数值化的结果讨论了股票价格与利率的相关程度对连续履约价买权的影响.

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来源
《山西大学学报：自然科学版》 |2006年第2期|134-138|共5页
作者
李淑锦; 李胜宏; 谷兰俊;
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作者单位

浙江大学数学系;

江苏技术师范学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学 ;
关键词
连续履约价期权; 连续履约价限界期权; 随机利率;

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