马氏环境中的风险过程

摘要

本文引入随机环境建立了马氏环境中的风险过程 ,主要研究了马氏环境中风险过程的破产概率 Ψ(u) ,给出了 Ψ(0 )的明确表达式 ,并且证明了当初始资本 u趋于正无穷大时 ,Ψ(u)收敛于 0 。