首页> 中文期刊>山东理工大学学报（社会科学版） >金融资产收益跳跃行为的微观机制

金融资产收益跳跃行为的微观机制

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

文章发展了一个均衡模型,从微观机理角度解释了为什么资产价格会发生不频繁的跳跃行为.在该模型中,投资者学习不可直接观测的、真实的经济系统状态并为此支付成本的行为诱发了资产价格的跳跃行为.而投资者是否选择学习的行为则取决于投资者的偏好参数和收入的条件波动率.

著录项

来源
《山东理工大学学报（社会科学版）》|2010年第2期|9-13|共5页
作者
斯叶青; 李能;
展开▼
作者单位

中国社会科学院,数量经济与技术经济研究所,北京,100732;

中国社会科学院,数量经济与技术经济研究所,北京,100732;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
学习选择; 成本; 递归偏好; 跳跃;
入库时间 2023-07-25 19:20:38

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 金融资产收益率波动预测——基于我国股票市场跳跃行为研究 [J] . 柳会珍 ,张成虎 ,李育林 . 当代经济科学 . 2011,第005期
2. 金融市场波动跳跃、跳跃相依与跳跃风险:基于股指高频数据的研究 [J] . 胡根华 . 统计与信息论坛 . 2017,第011期
3. 价格跳跃行为视角下中国金融期货开盘效应的实证研究 [J] . 王新超 ,刘晓雪 ,胡俞越 . 大连理工大学学报（社会科学版） . 2015,第002期
4. 金融市场摩擦与资产收益、金融市场摩擦与宏观经济 [J] . 史小娟 . 国际学术动态 . 2018,第003期
5. 金融资产日内跳跃检验比较及其股市跳跃特征分析 [J] . 唐勇 ,黄志刚 ,张两喜 . 成都理工大学学报（社会科学版） . 2013,第003期
6. 中国股票市场资产收益的非对称无穷纯跳跃行为研究 [C] . 吴恒煜 ,朱福敏 . 第六届(2011)中国管理学年会 . 2011
7. 基于跳跃行为的中国上市公司股票资产收益和违约风险研究 [A] . 黄苒 . 2011

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号