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用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值

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介绍了如何运用二项式期权定价模型,根据再装期权的定义,导出再装期权的定价公式,同时,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征,将低估再装期权的价值.

著录项

来源
《铁道科学与工程学报》 |2002年第3期|71-73|共3页
作者
冯广波; 刘再明; 侯振挺;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
二项式期权; 定价模型; 再装期权; 股票价格树;

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