两种概率密度导数估计方法的比较研究

摘要

概率密度函数导数的估计存在两种流行方法——核方法和局部多项式回归方法.该文从理论和模拟两个方面比较这两种方法.首先,在理论上总结两种估计的渐近性质;其次,对均匀分布、正态分布、卡方分布的概率密度导数进行数值模拟,比较两种方法在3种分布下的经验均方误差和其他统计性质.结果表明:相较于核方法,局部多项式回归方法在估计概率密度导数时一般更具有稳健性和边界自适应性等优势.