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半连续型寿险保单组的准备金精算模型

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本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险.对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式.

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来源
《数量经济技术经济研究》|2004年第8期|143-148|共6页
作者
东明; 郭亚军; 杨怀东;
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作者单位

东北大学工商管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类各种类型保险;
关键词
准备金; 半连续型寿险; 随机利率; 死亡率风险; 利率风险;
入库时间 2024-01-26 21:29:39

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