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个体风险模型的Poisson复合模型近似

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本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下,给出了以Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式.

著录项

来源
《经济数学》 |2002年第3期|1-8|共8页
作者
郑苏晋; 成世学;
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作者单位

中央财经大学保险系,北京,100081;

中国人民大学信息学院,北京,100872;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
多重衰减; 个体风险模型; Poisson复合风险模型; 停止损失序; 格点化随机变量;

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