一类双标的型欧式买权的定价

摘要

文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率r1,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2t,波动率σ1t,σ2t,红利率q1r,q2t以及两风险资产瞬时报酬率的相关系数ρt.在此基础上,构造了一类较为复杂的双标的型欧式买权,利用二维Girsanov定理以及鞅方法,得到买权的定价公式与避险参数Delta.