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变利率下的保险商偿债率模型研究

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在有金融困境成本的情况下,建立了带有变利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用变利率下的Black-Scholes期权定价公式,计算出了保险商终期收益的现值,并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性.

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来源
《经济数学》 |2007年第4期|358-362|共5页
作者
马侠; 夏登峰; 费为银;
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作者单位

安徽工程科技学院,应用数理系,安徽,芜湖,241000;

安徽工程科技学院,应用数理系,安徽,芜湖,241000;

安徽工程科技学院,应用数理系,安徽,芜湖,241000;

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正文语种 chi
中图分类随机微分方程;金融、银行理论;
关键词
变利率; 偿债率; Black-Scholes公式; Girsanov定理; 金融困境成本.;

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