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CIR利率模型的期权定价

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本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.

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来源
《经济数学》 |2007年第3期|244-247|共4页
作者
李红; 杨向群;
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作者单位

福州大学管理学院,福州,350002;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
跳跃扩散模型; 欧式看涨期权; 特征函数; 傅立叶反变换;

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