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蔡云峰;
南京人口管理干部学院基础学科部;
江苏南京210042;
CIR利率模型; 期权; 定价模型;
机译:信息不对称和集中与分散贷款利率决策下的银行利息保证金:两阶段期权定价模型
机译:Heston-CIR模型下外汇期权的混合Monte Carlo和PDE方差减少方法,Heston-CIR模型下外汇期权的方差减少方法,高维金融时间序列的依存关系建模
机译:带有随机利率跳-扩散模型的标的股票定价的欧洲期权定价模型和VaR
机译:扩展的基于收益率曲线的利率或有债权定价模型。
机译:将决策值的研究扩展到使用不同感官模式呈现期权的情况
机译:随机利率下离散时间期权定价模型的收敛性
机译:美元美元利率期权的OTC市场集中度和风险
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
机译:事件驱动的看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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