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固定汇率制度下的双币种交换期权

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摘要

在固定汇率制度模型的基础上,利用计价单位变化以及风险中性概率测度,得到固定汇率制度下的双币种交换期权价格的闭式解.

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来源
《经济数学》|2010年第1期|21-25|共5页
作者
郭建果;
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作者单位

中国建设银行厦门分行,福建厦门,361001;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
固定汇率制度; Ito公式; 计价单位; 交换期权;

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