声明
摘要
第1章 绪论
1.1 问题研究的背景和意义
1.2 文献综述
1.3 研究思路及结构安排
1.4 论文中的创新点
第2章 预备知识
2.1 随机分析
2.2 期权定价相关知识
2.3 Leland支付交易费用波动率调整模型
第3章 具有时滞的欧式期权定价
3.1 模型及假设
3.2 无红利支付的情形
3.3 支付连续红利的情形
第4章 固定汇率制度下有时滞影响的双币种期权定价
4.1 模型及假设
4.2 敲定价格是外币价格
4.2.1 不支付红利的情形
4.2.2 支付红利的情形
4.3 敲定价格是国内价格
4.3.1 不支付红利的情形
4.3.2 支付红利的情形
第5章 有时滞影响支付交易费用的双币种期权定价
5.1 不支付红利的情形
5.2 支付连续红利的情形
结论
参考文献
致谢